전략 따라하기 : 강환국님 885번 영상

https://youtu.be/8mGJ8NHrU_4

 

오늘은 강환국님의 885번 영상의 전략을 따라해서 정말 그렇게 되는지 확인해보려고한다.

885번 영상의 강환국님 전략을 간단히 표현하면

 

한국 소형주성장가치전략 : 미국 소형주성장가치전략 : 한국 지수 인버스 : 미국 지수 인버스 = 25 : 25 : 25 : 25

 

라고 표현할 수 있다.

 

이번 내 테스트에서 다른점은 강환국님과의 다른점은 강환국님은 퀀터스를 활용해서 백테스트를 진행하지만 나는 젠포트를 사용한다는 점이다.

다른 플랫폼에서도 과연 같은 결과가 나올 것인지 확인해볼 수 있겠다.

또 다른점이 있다면 젠포트는 한국과 미국을 동시에 백테스트 할수 없어서 한국장에 한해 테스트 했다는 점이다.

오히려 한국장에서 이 전략이 먹히는지 확인할 수 있어서 더 좋을 것 같다.

 

나는 내가 사용하는 소형주성장가치전략 : KODEX200 인버스 = 50 : 50 으로 1달 간격으로 리밸런싱 하도록 설정하고 백테스트 해보았다.

결과를 살펴보자.

백테스트 결과

백테스트 기간 : 2007/1/2 ~ 2023/1/12
CAGR : 18.37%
MDD : 16.26%

한국장만 가지고 했음에도 상당히 좋은 결과를 보여주었다.

더 재미있는 결과는 코스피와의 상관성이 -0.54 로 거의 음의 상관관계로 치우쳐있었다는 점이다.

영상에서 강환국님이 설명한것 처럼 대형주와 소형주의 차익을 먹는 전략으로 보인다.

마지막으로 백테스팅 누적수익률 차트를 보자.

엄청난 급격한 상승은 없어보이지만 최근까지도 우상향하는 모습이 인상적이다.

인버스의 비율과 리밸런싱 주기를 조절하면 좀 더 좋은 전략이 되지 않을까 하는 생각이 든다.

조정해서 백테스트한 결과도 곧 게시하겠다.